Сравнение IRSVX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -1.60% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 10.75% против 4.94% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.75%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и VTINX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSVX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
IRSVX
VTINX
Сравнение IRSVX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.29 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 9.59 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.87 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и VTINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и VTINX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.91% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и VTINX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -19.96% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -4.14% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -17.02% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -17.02% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -3.04% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.21% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 0.99% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и VTINX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 2.50% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 3.59% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 5.60% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 6.01% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 5.69% | +10.53% |