PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSVX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSVX с FFGZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).

IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSVX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSVX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		-1.60%20.81%15.47%20.55%-18.81%18.89%17.53%25.28%-9.29%21.17%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		0.03%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.75% против 3.95% соответственно.

IRSVX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.88%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.75%

FFGZX

1 день
0.82%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.12%
1 год
7.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с IRSVX:
IRSVX с VIIIXIRSVX с VTSMXIRSVX с FRQHXIRSVX с IIBAXIRSVX с INGIXIRSVX с IRVIXIRSVX с FRHMX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FDRRFFGZX с FXNAXFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с BNDFFGZX с FFOPX

Сравнение комиссий IRSVX и FFGZX

IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

IRSVX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSVX
Ранг доходности на риск IRSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSVX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSVXFFGZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.65

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.33

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.23

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

9.26

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSVX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSVX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSVXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.90

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.86

-0.19

Корреляция

Корреляция между IRSVX и FFGZX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSVX и FFGZX

Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FFGZX в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		11.91%11.72%3.23%1.83%6.02%23.53%2.22%6.32%7.08%5.90%1.76%0.43%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.43%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%

Просадки

Сравнение просадок IRSVX и FFGZX

Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и FFGZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSVXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-14.94%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-3.33%

-8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-14.94%

-11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-14.94%

-18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.30%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.29%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.80%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSVX и FFGZX

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSVXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.06%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

2.89%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

4.42%

+12.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

5.04%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

4.39%

+11.83%