Сравнение IRSQX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSQX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSQX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | -1.67% | 20.71% | 15.32% | 20.47% | -18.75% | 18.82% | 17.28% | 25.25% | -9.37% | 20.99% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRSQX показывает доходность -1.67%, а VYMSX немного ниже – -1.68%. За последние 10 лет акции IRSQX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.65% против 9.09% соответственно.
IRSQX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 10.65%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSQX и VYMSX
IRSQX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IRSQX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IRSQX
VYMSX
Сравнение IRSQX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSQX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.98 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.05 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 0.19 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSQX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.56 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.27 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.40 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.38 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IRSQX и VYMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSQX и VYMSX
Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSQX Voya Target Retirement 2050 Fund | 16.21% | 15.94% | 1.93% | 1.89% | 6.50% | 20.41% | 2.18% | 4.80% | 7.33% | 6.29% | 1.94% | 0.44% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IRSQX и VYMSX
Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSQX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -57.85% | +24.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -14.15% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.14% | -31.71% | +5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -43.69% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.34% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -9.21% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.73% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSQX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) составляет 5.19%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSQX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.17% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 12.74% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 24.41% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 23.28% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 22.84% | -6.75% |