Сравнение IRSPX с PPLIX
IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and PPLIX (Principal LifeTime 2050 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSPX returned 11.97%/yr vs 11.73%/yr for PPLIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IRSPX charges 0.19%/yr vs 0.01%/yr for PPLIX.
Доходность
Сравнение доходности IRSPX и PPLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSPX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью 6.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSPX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции PPLIX немного отстают с 11.73%.
IRSPX
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 11.97%
PPLIX
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам IRSPX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 9.85% | 20.26% | 14.80% | 20.14% | -18.48% | 18.90% | 17.49% | 24.79% | -9.02% | 20.77% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 6.58% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Correlation
The correlation between IRSPX and PPLIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.97 |
The correlation between IRSPX and PPLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSPX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
IRSPX
PPLIX
Сравнение IRSPX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSPX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.15 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | 9.43 | +4.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSPX и PPLIX
Максимальная просадка IRSPX за все время составила -32.60%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSPX и PPLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSPX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.60% | -55.61% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -8.57% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -15.59% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -26.85% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -32.67% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -2.63% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -8.29% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.95% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSPX и PPLIX
Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) имеют волатильность 4.96% и 5.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSPX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.03% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 10.22% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 12.36% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.59% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 15.57% | +0.20% |
Сравнение комиссий IRSPX и PPLIX
IRSPX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSPX и PPLIX
Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности PPLIX в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 10.63% | 11.68% | 3.04% | 2.02% | 6.08% | 22.70% | 3.26% | 4.76% | 5.54% | 5.68% | 2.00% | 0.44% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 9.34% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Часто задаваемые вопросы
IRSPX and PPLIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPLIX has higher volatility (5.03%) compared to IRSPX (4.96%). In terms of maximum drawdown, IRSPX dropped -32.60% vs PPLIX's -55.61%.
IRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSPX и PPLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор