PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSPX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSPX с LEXCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - IRSPX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRSPX returned 11.97%/yr vs 11.74%/yr for LEXCX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRSPX charges 0.19%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности IRSPX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSPX показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSPX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции LEXCX немного отстают с 11.74%.

IRSPX

1 день
-1.81%
1 месяц
-0.17%
С начала года
9.85%
6 месяцев
8.97%
1 год
22.98%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.97%

LEXCX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.76%
С начала года
16.10%
6 месяцев
15.32%
1 год
18.08%
3 года*
13.77%
5 лет*
11.27%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSPX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund		9.85%20.26%14.80%20.14%-18.48%18.90%17.49%24.79%-9.02%20.77%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		16.10%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between IRSPX and LEXCX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г.

0.71

Over the past year, the correlation between IRSPX and LEXCX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2045 Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с IRSPX:
IRSPX с IRSOXIRSPX с ATLAXIRSPX с DRIJXIRSPX с FCTKXIRSPX с IRLNXIRSPX с IPHYXIRSPX с IIRLX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

IRSPX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSPX
Ранг доходности на риск IRSPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSPX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSPX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRSPXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.44

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.18

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.25

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

7.89

+6.03

IRSPX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSPX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа LEXCX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSPX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRSPX и LEXCX

Максимальная просадка IRSPX за все время составила -32.60%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSPX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSPXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.60%

-50.42%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.22%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-14.03%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-19.75%

-6.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-39.21%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-4.70%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-7.11%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.51%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSPX и LEXCX

Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSPXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.58%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

10.78%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

14.05%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.52%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.99%

-3.22%

Сравнение комиссий IRSPX и LEXCX

IRSPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSPX и LEXCX

Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности LEXCX в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund		10.63%11.68%3.04%2.02%6.08%22.70%3.26%4.76%5.54%5.68%2.00%0.44%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.42%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IRSPX and LEXCX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSPX has higher volatility (4.96%) compared to LEXCX (4.58%). In terms of maximum drawdown, IRSPX dropped -32.60% vs LEXCX's -50.42%.

IRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSPX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор