Сравнение IRSPX с INGIX
IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - IRSPX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRSPX returned 11.53%/yr vs 14.82%/yr for INGIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IRSPX charges 0.19%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.
Доходность
Сравнение доходности IRSPX и INGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRSPX показывает доходность 11.62%, а INGIX немного ниже – 11.42%. За последние 10 лет акции IRSPX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 14.82% соответственно.
IRSPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.53%
INGIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.75%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам IRSPX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 11.62% | 20.26% | 14.80% | 20.14% | -18.48% | 18.90% | 17.49% | 24.79% | -9.02% | 20.77% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Correlation
The correlation between IRSPX and INGIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 0.93 |
The correlation between IRSPX and INGIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSPX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IRSPX
INGIX
Сравнение IRSPX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSPX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.43 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 9.74 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSPX и INGIX
Максимальная просадка IRSPX за все время составила -32.60%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSPX и INGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSPX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.60% | -55.38% | +22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -9.53% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -19.08% | +3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -24.69% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -33.84% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.15% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -8.14% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.28% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSPX и INGIX
Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеют волатильность 3.69% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSPX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 3.63% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 15.07% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 17.41% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 18.12% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 18.59% | -2.85% |
Сравнение комиссий IRSPX и INGIX
IRSPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INGIX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSPX и INGIX
Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности INGIX в 64.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 64.04% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 10.46% | 11.68% | 3.04% | 2.02% | 6.08% | 22.70% | 3.26% | 4.76% | 5.54% | 5.68% | 2.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
IRSPX and INGIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRSPX has higher volatility (3.69%) compared to INGIX (3.63%). In terms of maximum drawdown, IRSPX dropped -32.60% vs INGIX's -55.38%.
IRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSPX и INGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор