Сравнение IRSOX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -0.45% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.04% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.01% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у PADLX с доходностью -0.01%.
IRSOX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 10.19%
PADLX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и PADLX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSOX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
IRSOX
PADLX
Сравнение IRSOX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.46 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.25 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 9.74 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.75 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и PADLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и PADLX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности PADLX в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.77% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.73% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и PADLX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -18.87% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -3.63% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -18.87% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.66% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.95% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.07% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и PADLX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 2.04% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 3.28% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 5.82% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.81% | 6.63% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 7.55% | +7.21% |