Сравнение IRSOX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.91% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и LTIUX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSOX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
IRSOX
LTIUX
Сравнение IRSOX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.61 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 6.81 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.08 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и LTIUX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и LTIUX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -49.65% | +18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -8.44% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -24.23% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -28.12% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.60% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.76% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.80% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и LTIUX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеют волатильность 4.51% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.44% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 6.70% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 11.29% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 11.83% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 12.47% | +2.29% |