Сравнение IRSOX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSOX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | -1.30% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IRSOX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.10% против 4.24% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.10%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSOX и FFFAX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
IRSOX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
IRSOX
FFFAX
Сравнение IRSOX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSOX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.45 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.31 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 9.52 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSOX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.75 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IRSOX и FFFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и FFFAX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 13.89% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и FFFAX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSOX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -17.96% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -3.68% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -15.87% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -15.87% | -15.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.56% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.80% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.89% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и FFFAX
Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSOX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.44% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 3.29% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 4.88% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 5.30% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 4.58% | +10.18% |