Сравнение IRLNX с IMCDX
IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IRLNX charges 0.43%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRLNX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- 19.18%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRLNX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 7.75% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IRLNX and IMCDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRLNX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IRLNX
IMCDX
Сравнение IRLNX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRLNX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRLNX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | — | — |
Сравнение комиссий IRLNX и IMCDX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и IMCDX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.16%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 19.16% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IRLNX and IMCDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRLNX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор