PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGJX с LSHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGJX с LSHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX).

IRGJX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. LSHAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGJX и LSHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGJX и LSHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		-6.40%8.53%21.54%25.34%-26.82%12.16%34.60%34.39%-5.13%24.67%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		52.24%-19.53%82.16%-19.74%39.45%42.75%5.23%31.30%-8.18%15.65%

Доходность по периодам

С начала года, IRGJX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у LSHAX с доходностью 52.24%. За последние 10 лет акции IRGJX уступали акциям LSHAX по среднегодовой доходности: 11.16% против 19.68% соответственно.

IRGJX

1 день
3.61%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-9.70%
1 год
8.46%
3 года*
12.39%
5 лет*
4.63%
10 лет*
11.16%

LSHAX

1 день
1.35%
1 месяц
-9.16%
С начала года
52.24%
6 месяцев
39.89%
1 год
5.11%
3 года*
29.81%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund

Часто сравнивают с IRGJX:
IRGJX с QGROIRGJX с IPHYXIRGJX с IEOSXIRGJX с BFGIXIRGJX с BARIXIRGJX с IEDAXIRGJX с IIBAX
Часто сравнивают с LSHAX:
LSHAX с SCHGLSHAX с VIGAXLSHAX с FCNTXLSHAX с VUGLSHAX с RIPIXLSHAX с BMDSXLSHAX с ADJEX

Сравнение комиссий IRGJX и LSHAX

IRGJX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LSHAX в 1.68%.

LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio

Доходность на риск

IRGJX vs. LSHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGJX
Ранг доходности на риск IRGJX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGJX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGJX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGJX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGJX: 22
Ранг коэф-та Мартина
LSHAX
Ранг доходности на риск LSHAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSHAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSHAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSHAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSHAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSHAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGJX c LSHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) и Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGJXLSHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.17

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

0.53

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.22

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

0.34

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGJX vs. LSHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGJX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа LSHAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGJX и LSHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGJXLSHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.52

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Корреляция

Корреляция между IRGJX и LSHAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGJX и LSHAX

Дивидендная доходность IRGJX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.26%, что больше доходности LSHAX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGJX
Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio		15.26%14.29%0.35%0.42%12.03%3.55%5.50%10.03%13.76%0.83%0.96%0.91%
LSHAX
Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund		7.61%11.59%4.66%9.40%1.76%0.11%0.53%0.00%4.85%3.94%1.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRGJX и LSHAX

Максимальная просадка IRGJX за все время составила -38.65%, что меньше максимальной просадки LSHAX в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGJX и LSHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGJXLSHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.65%

-69.03%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-37.04%

+22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.65%

-45.79%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.65%

-50.78%

+12.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-14.39%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-21.93%

+15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.11%

24.26%

-16.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGJX и LSHAX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Growth Index Portfolio (IRGJX) составляет 6.91%, в то время как у Kinetics Spin-Off and Corporate Restructuring Fund (LSHAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что IRGJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGJXLSHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

9.79%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

27.10%

-14.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

40.80%

-15.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

33.69%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

30.16%

-8.12%