Сравнение IRGIX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 3.72% против 14.51% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGIX и IIRLX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IRGIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IRGIX
IIRLX
Сравнение IRGIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.02 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.65 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.34 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.26 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.02 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.80 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.57 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IRGIX и IIRLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и IIRLX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и IIRLX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -50.33% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -11.99% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -25.83% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -32.60% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.22% | -7.13% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -6.83% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.21% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и IIRLX
Текущая волатильность для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) составляет 4.68%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.44% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 9.67% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 19.91% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.61% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 18.41% | -0.59% |