PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IRGIX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и IIRLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
1.34%6.78%0.38%12.63%-24.95%34.42%-4.96%24.74%-8.52%10.82%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IRGIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 3.72% против 14.51% соответственно.


IRGIX

1 день
1.72%
1 месяц
-7.98%
С начала года
1.34%
6 месяцев
0.09%
1 год
7.25%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.68%
10 лет*
3.72%

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Сравнение комиссий IRGIX и IIRLX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.


Доходность на риск

IRGIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IRGIX
Ранг доходности на риск IRGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина

IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRGIXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.02

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.65

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.34

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

1.26

+0.76

IRGIX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IRGIXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.02

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.70

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Корреляция

Корреляция между IRGIX и IIRLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и IIRLX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности IIRLX в 3.99%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio
7.47%3.00%3.20%2.90%10.28%2.59%15.46%2.73%6.15%3.71%1.41%3.38%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio
3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и IIRLX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IIRLX.


Загрузка...

Показатели просадок


IRGIXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.77%

-50.33%

-18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.99%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-25.83%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-32.60%

-10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.22%

-7.13%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-6.83%

-7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

5.21%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и IIRLX

Текущая волатильность для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) составляет 4.68%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IRGIXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.44%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.67%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.91%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

17.61%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.41%

-0.59%