Сравнение IRGIX с IIRLX
IRGIX (VY CBRE Global Real Estate Portfolio) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IRGIX is a REIT fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IRGIX returned 4.16%/yr vs 15.89%/yr for IIRLX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IRGIX charges 0.87%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.
Доходность
Сравнение доходности IRGIX и IIRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRGIX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 4.16% против 15.89% соответственно.
IRGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.16%
- Всё время*
- 4.98%
IIRLX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 12.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IRGIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 14.11% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 12.52% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Correlation
The correlation between IRGIX and IIRLX is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between IRGIX and IIRLX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRGIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IRGIX
IIRLX
Сравнение IRGIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRGIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.56 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 10.04 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRGIX и IIRLX
Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IIRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.77% | -50.33% | -18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -9.83% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -19.58% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.32% | -25.83% | -7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -32.60% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -6.73% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.42% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGIX и IIRLX
Текущая волатильность для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) составляет 4.02%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRGIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.57% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 12.03% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 14.75% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.96% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 18.56% | -0.68% |
Сравнение комиссий IRGIX и IIRLX
IRGIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGIX и IIRLX
Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.15%, что больше доходности IIRLX в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 4.70% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 15.15% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
IRGIX and IIRLX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIRLX has higher volatility (4.57%) compared to IRGIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, IRGIX dropped -68.77% vs IIRLX's -50.33%.
IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRGIX и IIRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор