PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGIX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGIX с IEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGIX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGIX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio		-0.37%6.78%0.38%12.63%-24.95%34.42%-4.96%24.74%-8.52%10.82%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-5.90%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IRGIX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IRGIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 3.55% против 11.18% соответственно.

IRGIX

1 день
0.20%
1 месяц
-9.77%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.41%
1 год
5.75%
3 года*
5.53%
5 лет*
2.62%
10 лет*
3.55%

IEDAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.14%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.15%
1 год
2.54%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IRGIX:
IRGIX с FXAIXIRGIX с CREMXIRGIX с FESIXIRGIX с FRIRXIRGIX с FSREXIRGIX с FSRNXIRGIX с GRIFX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX

Сравнение комиссий IRGIX и IEDAX

IRGIX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio

Доходность на риск

IRGIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGIX
Ранг доходности на риск IRGIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGIXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.17

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.35

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.02

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

0.10

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGIX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGIX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGIX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGIXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.52

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.60

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.25

Корреляция

Корреляция между IRGIX и IEDAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGIX и IEDAX

Дивидендная доходность IRGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности IEDAX в 8.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGIX
VY CBRE Global Real Estate Portfolio		7.60%3.00%3.20%2.90%10.28%2.59%15.46%2.73%6.15%3.71%1.41%3.38%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.53%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IRGIX и IEDAX

Максимальная просадка IRGIX за все время составила -68.77%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGIX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGIXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.77%

-47.31%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.05%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.32%

-22.40%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-39.36%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-10.04%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-6.54%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.58%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGIX и IEDAX

VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IRGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGIXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.89%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

8.41%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

15.52%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

17.18%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

18.79%

-0.97%