Сравнение IRFIX с FSREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).
IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IRFIX и FSREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRFIX и FSREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -4.81% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | -0.40% | 8.93% | 9.87% | 8.29% | -11.78% | 15.78% | 0.58% | 16.02% | -0.73% | 5.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IRFIX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции IRFIX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 2.52% против 5.43% соответственно.
IRFIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -3.48%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -2.16%
- 10 лет*
- 2.52%
FSREX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRFIX и FSREX
IRFIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.
Доходность на риск
IRFIX vs. FSREX — Ранг доходности на риск
IRFIX
FSREX
Сравнение IRFIX c FSREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRFIX | FSREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.70 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.14 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 10.21 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRFIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.96 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.97 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.69 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.94 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между IRFIX и FSREX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRFIX и FSREX
Дивидендная доходность IRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FSREX в 5.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.48% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 5.69% | 5.64% | 6.05% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 5.87% | 5.49% | 5.22% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок IRFIX и FSREX
Максимальная просадка IRFIX за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRFIX и FSREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRFIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -32.02% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -2.90% | -11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.41% | -15.22% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -32.02% | -7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.71% | -1.76% | -18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -2.57% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 0.61% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRFIX и FSREX
Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что IRFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRFIX | FSREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.06% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 1.67% | +7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 3.02% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 4.80% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 7.89% | +7.70% |