Сравнение IREX с TSMG
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IREX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности IREX и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность -57.91%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 54.62%.
IREX
- 1 день
- -17.07%
- 1 месяц
- -68.08%
- 6 месяцев
- -76.53%
- С начала года
- -57.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | -57.91% | -61.06% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 7.05% |
Correlation
The correlation between IREX and TSMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREX vs. TSMG — Ранг доходности на риск
IREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMG
Сравнение IREX c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREX | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREX и TSMG
Максимальная просадка IREX за все время составила -91.69%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -63.67% | -28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.69% | -27.93% | -63.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -16.63% | -54.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и TSMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.54% | 79.56% | +132.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.54% | 84.12% | +128.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.54% | 84.12% | +128.42% |
Сравнение комиссий IREX и TSMG
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и TSMG
IREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
IREX and TSMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
TSMG has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.00% for IREX.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.75% for TSMG.
Подберите оптимальное распределение для IREX и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор