Сравнение IREX с FUTG
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IREX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности IREX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.27%.
IREX
- 1 день
- -7.62%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- -10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- -75.27%
- 6 месяцев
- -75.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 12.19% | -61.06% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.27% | -7.53% |
Correlation
The correlation between IREX and FUTG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREX и FUTG
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -86.19% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -84.12% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.80% | -43.44% | -26.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.07% | 131.99% | +81.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.07% | 131.99% | +81.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.07% | 131.99% | +81.08% |
Сравнение комиссий IREX и FUTG
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и FUTG
Ни IREX, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and FUTG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
IREX and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для IREX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор