Сравнение IREX с FUTG
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IREX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности IREX и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность 72.36%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
IREX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 55.61%
- С начала года
- 72.36%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 72.36% | -64.89% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -13.89% |
Correlation
The correlation between IREX and FUTG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IREX c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IREX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | -0.66 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IREX и FUTG
Максимальная просадка IREX за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -86.19% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.96% | -84.29% | +18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.81% | -40.35% | -29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.76% | 136.01% | +77.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.76% | 136.01% | +77.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.76% | 136.01% | +77.75% |
Сравнение комиссий IREX и FUTG
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и FUTG
Ни IREX, ни FUTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and FUTG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
IREX and FUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для IREX и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор