Сравнение IREX с COIG
IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IREX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности IREX и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREX показывает доходность -57.91%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -65.31%.
IREX
- 1 день
- -17.07%
- 1 месяц
- -68.08%
- 6 месяцев
- -76.53%
- С начала года
- -57.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- -12.24%
- 6 месяцев
- -68.41%
- С начала года
- -65.31%
- 1 год
- -91.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREX и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | -57.91% | -61.06% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -65.31% | -55.44% |
Correlation
The correlation between IREX and COIG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREX vs. COIG — Ранг доходности на риск
IREX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COIG
Сравнение IREX c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREX | COIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREX и COIG
Максимальная просадка IREX за все время составила -91.69%, примерно равная максимальной просадке COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREX и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.69% | -93.79% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.69% | -92.20% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -55.05% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 72.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREX и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREX | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 103.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 212.54% | 133.93% | +78.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 212.54% | 144.16% | +68.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 212.54% | 144.16% | +68.38% |
Сравнение комиссий IREX и COIG
IREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREX и COIG
Ни IREX, ни COIG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IREX and COIG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for IREX.
IREX and COIG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for IREX and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для IREX и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор