Сравнение IRET с RWR
IRET (iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - IRET tracks the iREIT MarketVector Quality REIT Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IRET charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for RWR.
Доходность
Сравнение доходности IRET и RWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRET
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RWR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 7.35%
- 6 месяцев
- 18.04%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 5.28%
- 10 лет*
- 5.12%
- Всё время*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам IRET и RWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 14.33% | -0.94% | 2.95% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 21.53% | 3.20% | 9.52% |
Correlation
The correlation between IRET and RWR is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between IRET and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRET vs. RWR — Ранг доходности на риск
IRET
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWR
Сравнение IRET c RWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF (IRET) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRET | RWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRET и RWR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRET | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -74.92% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.05% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRET и RWR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRET | RWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 19.03% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.57% | — |
Сравнение комиссий IRET и RWR
IRET берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRET и RWR
Дивидендная доходность IRET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности RWR в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRET iREIT MarketVector Quality REIT Index ETF | 3.41% | 5.14% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWR SPDR Dow Jones REIT ETF | 3.21% | 3.78% | 3.76% | 3.75% | 3.81% | 2.79% | 3.73% | 3.36% | 4.19% | 3.05% | 4.39% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
IRET and RWR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IRET.
IRET has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 3.21% for RWR.
IRET tracks iREIT MarketVector Quality REIT Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: iREIT and State Street. Their fees differ too: 0.60% for IRET and 0.25% for RWR.
Подберите оптимальное распределение для IRET и RWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор