Сравнение IRE с CHPY
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - IRE is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRE charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности IRE и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.
IRE
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 10.89%
- С начала года
- 82.68%
- 6 месяцев
- 81.99%
- 1 год
- 134.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 3.96% | -67.36% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.68% | 3.96% |
Correlation
The correlation between IRE and CHPY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. CHPY — Ранг доходности на риск
IRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение IRE c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE и CHPY
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -12.19% | -78.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -6.97% | -73.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -2.14% | -68.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.47% | 32.57% | +180.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.47% | 36.37% | +177.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.47% | 36.37% | +177.10% |
Сравнение комиссий IRE и CHPY
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и CHPY
IRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.64% | 28.19% |
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRE and CHPY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
CHPY has the higher dividend yield at 29.64%, compared with 0.00% for IRE.
IRE is categorized as Leveraged Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance ETFs and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для IRE и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор