PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSM с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSM с WRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IQSM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQSM returned 14.32%/yr vs 22.87%/yr for WRND. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSM charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности IQSM и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSM показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.52%.

IQSM

1 день
0.58%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.70%
1 год
23.39%
3 года*
14.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSM и WRND

2026 (YTD)2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		12.42%7.97%9.15%15.82%2.29%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%34.85%2.65%

Correlation

The correlation between IQSM and WRND is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2022 г.

0.75

The correlation between IQSM and WRND has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSM и WRND

Секторы
IQSM
WRND

Промышленность

23.1%
14.0%

Технологии

15.5%
49.9%

Здравоохранение

14.2%
11.7%

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
8.7%

Недвижимость

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
1.6%

Сырьевые материалы

4.1%
1.0%

Энергетика

2.6%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
13.2%

Коммунальные услуги

0.6%

-

Промышленность

IQSM
23.1%
WRND
14.0%

Технологии

IQSM
15.5%
WRND
49.9%

Здравоохранение

IQSM
14.2%
WRND
11.7%

Финансовые услуги

IQSM
12.4%
WRND

-

Потребительский циклический сектор

IQSM
10.2%
WRND
8.7%

Недвижимость

IQSM
10.0%
WRND

-

Потребительский защитный сектор

IQSM
4.6%
WRND
1.6%

Сырьевые материалы

IQSM
4.1%
WRND
1.0%

Энергетика

IQSM
2.6%
WRND

-

Коммуникационные услуги

IQSM
2.6%
WRND
13.2%

Коммунальные услуги

IQSM
0.6%
WRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с VOOIQSM с LRNDIQSM с SPY
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

IQSM vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSM c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSMWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.33

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.15

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.15

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

13.35

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSM vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSM на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSM и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSMWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.33

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.81

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IQSM и WRND

Максимальная просадка IQSM за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSM и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSMWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-27.16%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-12.43%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-18.41%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.97%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.93%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSM и WRND

Текущая волатильность для IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) составляет 3.84%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что IQSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSMWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.70%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

13.45%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

16.81%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

18.78%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

18.78%

-0.90%

Сравнение комиссий IQSM и WRND

IQSM берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WRND в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSM и WRND

Дивидендная доходность IQSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности WRND в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IQSM and WRND have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to IQSM (3.84%). In terms of maximum drawdown, IQSM dropped -23.66% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 14.32% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSM has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 14.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WRND.

IQSM has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.98% for WRND.

IQSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WRND is Global Equities. IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net, while WRND tracks IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.15% for IQSM and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSM и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор