PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с KEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с KEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and KEMX (KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQSI tracks the IQ Candriam ESG International Equity Index while KEMX tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQSI returned 7.79%/yr vs 13.24%/yr for KEMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSI charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for KEMX.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и KEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 40.51%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

KEMX

1 день
-1.23%
1 месяц
8.82%
С начала года
40.51%
6 месяцев
46.50%
1 год
75.91%
3 года*
29.24%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и KEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		40.51%38.28%0.36%20.57%-19.35%10.55%12.84%1.09%

Correlation

The correlation between IQSI and KEMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2019 г.

0.77

The correlation between IQSI and KEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и KEMX

Секторы
IQSI
KEMX

Финансовые услуги

22.2%
20.7%

Промышленность

16.8%
8.6%

Технологии

15.9%
41.2%

Здравоохранение

13.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.0%

Сырьевые материалы

5.6%
8.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.2%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Недвижимость

2.3%
1.2%

Энергетика

0.9%
4.8%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
KEMX
20.7%

Промышленность

IQSI
16.8%
KEMX
8.6%

Технологии

IQSI
15.9%
KEMX
41.2%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
KEMX
1.7%

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
KEMX
5.4%

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
KEMX
3.0%

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
KEMX
8.2%

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
KEMX
3.2%

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
KEMX
2.0%

Недвижимость

IQSI
2.3%
KEMX
1.2%

Энергетика

IQSI
0.9%
KEMX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с KEMX:
KEMX с XCEMKEMX с KLIPKEMX с KOKUKEMX с VOOKEMX с EMXCKEMX с SPYKEMX с XLU

Доходность на риск

IQSI vs. KEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KEMX
Ранг доходности на риск KEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c KEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIKEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.40

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.13

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

4.97

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

19.78

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. KEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа KEMX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и KEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIKEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.40

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IQSI и KEMX

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и KEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSIKEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-38.80%

+6.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-15.36%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-19.62%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-30.85%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.52%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-8.85%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.85%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и KEMX

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) составляет 4.75%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что IQSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSIKEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

9.80%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

19.96%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

22.44%

-7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

18.21%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

20.94%

-1.94%

Сравнение комиссий IQSI и KEMX

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KEMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и KEMX

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности KEMX в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%
KEMX
KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF		2.33%3.28%3.39%2.00%4.10%4.79%1.69%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IQSI and KEMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEMX has higher volatility (9.80%) compared to IQSI (4.75%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs KEMX's -38.80%.

On 5-year performance, KEMX leads with 13.24% vs 7.79% for IQSI. On fees, IQSI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IQSI has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KEMX has performed better with a 13.24% return vs 7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for KEMX.

IQSI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 2.33% for KEMX.

IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while KEMX tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: New York Life and CICC. Their fees differ too: 0.15% for IQSI and 0.25% for KEMX.

KEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и KEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор