PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSI с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

IQSI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSI и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		0.46%26.95%4.84%16.21%-14.76%12.70%10.36%0.27%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

IQSI

1 день
3.16%
1 месяц
-9.01%
С начала года
0.46%
6 месяцев
4.55%
1 год
20.15%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с SPDWIQSI с HFXIIQSI с VTVIQSI с IQDF
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий IQSI и FDEV

IQSI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF

Доходность на риск

IQSI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSIFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.73

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.41

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.85

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

11.64

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FDEV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между IQSI и FDEV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и FDEV

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности FDEV в 2.83%

TTM2025202420232022202120202019
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.72%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%0.00%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Просадки

Сравнение просадок IQSI и FDEV

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-30.11%

-1.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-8.67%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

-29.02%

-0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-4.83%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-6.38%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.13%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и FDEV

IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IQSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

6.22%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

9.15%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

14.62%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

13.85%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

15.38%

+3.63%