Сравнение IQSI с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
IQSI и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Candriam ESG International Equity Index. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQSI и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQSI и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.08% | 26.95% | 4.84% | 1.44% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IQSI показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
IQSI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSI и CHPS
И IQSI, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IQSI vs. CHPS — Ранг доходности на риск
IQSI
CHPS
Сравнение IQSI c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSI | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.68 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.21 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.78 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 20.15 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.68 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.02 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IQSI и CHPS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSI и CHPS
Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSI IQ Candriam ESG International Equity ETF | 2.68% | 2.75% | 2.79% | 2.98% | 2.89% | 2.75% | 1.65% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQSI и CHPS
Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQSI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -39.44% | +7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.00% | -17.50% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -10.07% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -9.63% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 5.02% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSI и CHPS
Текущая волатильность для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) составляет 7.48%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что IQSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQSI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 13.34% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 26.34% | -15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 37.76% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 32.82% | -16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 32.82% | -13.81% |