PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSI с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSI (IQ Candriam ESG International Equity ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - IQSI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IQ Candriam ESG International Equity Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, IQSI returned 19.13% vs 211.40% for CHPS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQSI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSI показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

IQSI

1 день
0.61%
1 месяц
3.82%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.88%
1 год
19.13%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSI и CHPS

2026 (YTD)202520242023
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		9.93%26.95%4.84%1.44%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between IQSI and CHPS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.62

The correlation between IQSI and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSI и CHPS

Секторы
IQSI
CHPS

Финансовые услуги

22.2%
0.2%

Промышленность

16.8%
0.4%

Технологии

15.9%
98.8%

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Энергетика

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

IQSI
22.2%
CHPS
0.2%

Промышленность

IQSI
16.8%
CHPS
0.4%

Технологии

IQSI
15.9%
CHPS
98.8%

Здравоохранение

IQSI
13.2%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

IQSI
7.6%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

IQSI
6.0%
CHPS

-

Сырьевые материалы

IQSI
5.6%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

IQSI
4.1%
CHPS

-

Коммунальные услуги

IQSI
4.0%
CHPS

-

Недвижимость

IQSI
2.3%
CHPS

-

Энергетика

IQSI
0.9%
CHPS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ Candriam ESG International Equity ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с IQSI:
IQSI с EASGIQSI с EVUSIQSI с CVIEIQSI с HFXIIQSI с SPDWIQSI с CWIIQSI с IQDF
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

IQSI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSI
Ранг доходности на риск IQSI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
6.17

-4.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
5.85

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.78

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

12.16

-10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

47.22

-41.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSI на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

6.17

-4.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.77

-1.26

Просадки

Сравнение просадок IQSI и CHPS

Максимальная просадка IQSI за все время составила -31.90%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.90%

-39.44%

+7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-17.50%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.06%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-9.15%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.50%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSI и CHPS

Текущая волатильность для IQ Candriam ESG International Equity ETF (IQSI) составляет 4.75%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что IQSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

14.07%

-9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

28.29%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

34.50%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

33.78%

-17.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

33.78%

-14.78%

Сравнение комиссий IQSI и CHPS

И IQSI, и CHPS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSI и CHPS

Дивидендная доходность IQSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%
IQSI
IQ Candriam ESG International Equity ETF		2.49%2.75%2.79%2.98%2.89%2.75%1.65%

Часто задаваемые вопросы

IQSI and CHPS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to IQSI (4.75%). In terms of maximum drawdown, IQSI dropped -31.90% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 19.13% for IQSI. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IQSI has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSI and CHPS have the same expense ratio: 0.15% per year.

IQSI has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.33% for CHPS.

IQSI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CHPS is Semiconductors. IQSI tracks IQ Candriam ESG International Equity Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: New York Life and Xtrackers.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор