Сравнение IQSA.L с QWLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.L) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD).
IQSA.L и QWLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 июл. 2019 г.. QWLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQSA.L или QWLD.
Основные характеристики
| IQSA.L | QWLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.11% | 16.34% |
| Дох-ть за 1 год | 31.41% | 22.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.99% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.64% | 11.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.37 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 13.43% | 10.14% |
| Макс. просадка | -34.64% | -31.89% |
| Текущая просадка | -0.73% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между IQSA.L и QWLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.L и QWLD
С начала года, IQSA.L показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у QWLD с доходностью 16.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQSA.L и QWLD
И IQSA.L, и QWLD имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQSA.L c QWLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.L) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.L и QWLD
IQSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.L Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QWLD SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.50% | 1.78% | 2.02% | 1.77% | 1.77% | 2.13% | 2.33% | 2.73% | 2.22% | 3.42% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.L и QWLD
Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и QWLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.L и QWLD
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc (IQSA.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IQSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.