Сравнение IQSA.DE с QGRW
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. IQSA.DE is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, IQSA.DE returned 22.03%/yr vs 25.69%/yr for QGRW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и QGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 16.74%.
IQSA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 8.74%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 32.77%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.81% | 9.64% | 29.92% | 20.24% | -1.46% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 16.74% | 5.06% | 43.75% | 51.37% | -4.02% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and QGRW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between IQSA.DE and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
QGRW
Сравнение IQSA.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSA.DE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.23 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 7.32 | +10.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSA.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.88 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.45 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и QGRW
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -28.68% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -14.75% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -28.68% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -1.15% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.18% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 4.49% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и QGRW
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.32%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.10% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 13.00% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 17.50% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 21.73% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 21.73% | -4.99% |
Сравнение комиссий IQSA.DE и QGRW
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и QGRW
IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.07% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and QGRW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.
IQSA.DE is categorized as Global Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор