Сравнение IQSA.DE с QGRW
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. IQSA.DE is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, IQSA.DE returned 22.76%/yr vs 24.54%/yr for QGRW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и QGRW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 12.65%.
IQSA.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- —
QGRW
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 17.73% | 9.64% | 29.92% | 20.23% | -4.90% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 12.65% | 5.06% | 43.75% | 51.37% | -3.79% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and QGRW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between IQSA.DE and QGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
QGRW
Сравнение IQSA.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSA.DE | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.27 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 1.90 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 6.08 | +16.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и QGRW
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -28.68% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -14.75% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -28.68% | +7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.62% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -4.18% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 4.60% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и QGRW
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.12%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 7.12% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 14.03% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 18.44% | -6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 21.84% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 21.84% | -4.61% |
Сравнение комиссий IQSA.DE и QGRW
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и QGRW
IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and QGRW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.
IQSA.DE is categorized as Global Equities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.28% for QGRW.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор