PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSA.DE с QGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

IQSA.DE и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSA.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.22%9.64%29.92%20.24%-1.46%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-6.12%5.06%43.75%51.37%-4.02%
Разные валюты инструментов

IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как QGRW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QGRW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -6.12%.

IQSA.DE

1 день
-13.48%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.22%
6 месяцев
6.54%
1 год
16.29%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

QGRW

1 день
0.46%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-4.84%
1 год
13.49%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с QWLD
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий IQSA.DE и QGRW

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

IQSA.DE vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.DEQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.52

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

0.89

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

0.95

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.04

2.80

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.DE vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.DEQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.12

-0.39

Корреляция

Корреляция между IQSA.DE и QGRW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и QGRW

IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

TTM202520242023
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и QGRW

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки QGRW в -28.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSA.DEQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-24.40%

-9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-15.44%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-10.67%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-3.34%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.18%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и QGRW

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 23.28% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSA.DEQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.28%

6.81%

+16.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

14.06%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

26.26%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

21.98%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

21.98%

-2.99%