PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с WRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с WRND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and WRND (IQ Global Equity R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while WRND is a Global Equities fund tracking the IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. IQRA is actively managed, while WRND is passively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 22.87%/yr for WRND. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for WRND.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и WRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью 16.52%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

WRND

1 день
0.38%
1 месяц
4.43%
С начала года
16.52%
6 месяцев
16.49%
1 год
39.03%
3 года*
22.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и WRND

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		16.52%27.72%13.46%15.56%

Correlation

The correlation between IQRA and WRND is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.49

The correlation between IQRA and WRND shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IQRA и WRND

Секторы
IQRA
WRND

Недвижимость

51.8%

-

Коммунальные услуги

28.7%

-

Промышленность

12.6%
14.0%

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
13.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Здравоохранение

-

11.7%

Технологии

-

49.9%

Недвижимость

IQRA
51.8%
WRND

-

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
WRND

-

Промышленность

IQRA
12.6%
WRND
14.0%

Энергетика

IQRA
6.5%
WRND

-

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
WRND

-

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
WRND
1.6%

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
WRND
8.7%

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
WRND
13.2%

Сырьевые материалы

IQRA

-

WRND
1.0%

Здравоохранение

IQRA

-

WRND
11.7%

Технологии

IQRA

-

WRND
49.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

IQ Global Equity R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR
Часто сравнивают с WRND:
WRND с LRNDWRND с SPWOWRND с QQQWRND с GABFWRND с CGDGWRND с WBIFWRND с VT

Доходность на риск

IQRA vs. WRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WRND
Ранг доходности на риск WRND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRND: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRND: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRND: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c WRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAWRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.33

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.15

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.15

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

13.35

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. WRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа WRND равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и WRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAWRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.33

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.81

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IQRA и WRND

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и WRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRAWRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-27.16%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-12.43%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-18.41%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-0.43%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-5.97%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.93%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и WRND

Текущая волатильность для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) составляет 3.51%, в то время как у IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что IQRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRAWRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.70%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

13.45%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

16.81%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

18.78%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

18.78%

-5.92%

Сравнение комиссий IQRA и WRND

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и WRND

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности WRND в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%
WRND
IQ Global Equity R&D Leaders ETF		0.98%1.29%1.15%2.06%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and WRND have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WRND has higher volatility (4.70%) compared to IQRA (3.51%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs WRND's -27.16%.

On 3-year performance, WRND leads with 22.87% vs 10.36% for IQRA. On fees, WRND is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WRND has performed better with a 22.87% return vs 10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WRND is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQRA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.98% for WRND.

IQRA is categorized as REIT, while WRND is Global Equities. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.18% for WRND.

WRND currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и WRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор