PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQRA с ESGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQRA с ESGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - IQRA is a REIT fund actively managed by IndexIQ, while ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. Over the past 3 years, IQRA returned 10.36%/yr vs 5.59%/yr for ESGB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IQRA charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.

Доходность

Сравнение доходности IQRA и ESGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQRA показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у ESGB с доходностью 0.74%.

IQRA

1 день
0.82%
1 месяц
-2.26%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.53%
3 года*
10.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGB

1 день
0.24%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQRA и ESGB

2026 (YTD)202520242023
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		6.85%12.42%5.58%2.36%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		0.74%7.76%4.19%3.21%

Correlation

The correlation between IQRA and ESGB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов IQRA и ESGB

Секторы
IQRA
ESGB

Недвижимость

51.8%

-

Коммунальные услуги

28.7%

-

Промышленность

12.6%

-

Энергетика

6.5%

-

Финансовые услуги

2.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Технологии

-

-

Недвижимость

IQRA
51.8%
ESGB

-

Коммунальные услуги

IQRA
28.7%
ESGB

-

Промышленность

IQRA
12.6%
ESGB

-

Энергетика

IQRA
6.5%
ESGB

-

Финансовые услуги

IQRA
2.2%
ESGB
0.2%

Потребительский защитный сектор

IQRA
1.5%
ESGB

-

Потребительский циклический сектор

IQRA
1.4%
ESGB

-

Коммуникационные услуги

IQRA
0.5%
ESGB

-

Сырьевые материалы

IQRA

-

ESGB

-

Здравоохранение

IQRA

-

ESGB
0.0%

Технологии

IQRA

-

ESGB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ CBRE Real Assets ETF

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с VNQIQRA с FPROIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR
Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с GEQT.TOESGB с APCBESGB с ZST.TOESGB с IQSMESGB с AUMIESGB с MMCAESGB с CFIT

Доходность на риск

IQRA vs. ESGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQRA c ESGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQRAESGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.37

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.00

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.96

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

5.97

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQRA vs. ESGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQRA на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQRA и ESGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQRAESGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.37

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.16

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IQRA и ESGB

Максимальная просадка IQRA за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ESGB в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQRA и ESGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQRAESGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-18.96%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-2.60%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.70%

-5.90%

-9.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.20%

-3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-7.07%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.85%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IQRA и ESGB

IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что IQRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQRAESGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.26%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

2.75%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

3.74%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

5.04%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.86%

5.04%

+7.82%

Сравнение комиссий IQRA и ESGB

IQRA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ESGB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQRA и ESGB

Дивидендная доходность IQRA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности ESGB в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.49%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.79%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQRA and ESGB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQRA has higher volatility (3.51%) compared to ESGB (1.26%). In terms of maximum drawdown, IQRA dropped -15.70% vs ESGB's -18.96%.

On 3-year performance, IQRA leads with 10.36% vs 5.59% for ESGB. On fees, ESGB is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ESGB has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IQRA has performed better with a 10.36% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

ESGB has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 2.79% for IQRA.

IQRA is categorized as REIT, while ESGB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.65% for IQRA and 0.39% for ESGB.

ESGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQRA и ESGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор