Сравнение IQQX.DE с SPYA.DE
IQQX.DE (iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF) and SPYA.DE (SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IQQX.DE tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 while SPYA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQX.DE returned 6.29%/yr vs 10.77%/yr for SPYA.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQX.DE charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for SPYA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQX.DE и SPYA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQX.DE показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у SPYA.DE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции IQQX.DE уступали акциям SPYA.DE по среднегодовой доходности: 6.29% против 10.77% соответственно.
IQQX.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 6.29%
SPYA.DE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 32.61%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам IQQX.DE и SPYA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 13.33% | 14.78% | 12.48% | 8.98% | 2.81% | 11.77% | -18.85% | 16.80% | -11.26% | 2.03% |
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 32.76% | 17.77% | 17.39% | 3.14% | -16.02% | 1.17% | 15.21% | 21.30% | -11.35% | 25.30% |
Correlation
The correlation between IQQX.DE and SPYA.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.59 |
The correlation between IQQX.DE and SPYA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQX.DE vs. SPYA.DE — Ранг доходности на риск
IQQX.DE
SPYA.DE
Сравнение IQQX.DE c SPYA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) и SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQX.DE | SPYA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.49 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.55 | 4.82 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | 16.86 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQX.DE | SPYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.80 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.45 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IQQX.DE и SPYA.DE
Максимальная просадка IQQX.DE за все время составила -69.45%, что больше максимальной просадки SPYA.DE в -35.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQX.DE и SPYA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQX.DE | SPYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.45% | -35.34% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -11.13% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -21.39% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -29.31% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -33.85% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -2.98% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -10.94% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 3.19% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQX.DE и SPYA.DE
Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IQQX.DE) составляет 2.93%, в то время как у SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF (SPYA.DE) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что IQQX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQX.DE | SPYA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 8.10% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 16.09% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 19.17% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 18.38% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.19% | -3.44% |
Сравнение комиссий IQQX.DE и SPYA.DE
IQQX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPYA.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQX.DE и SPYA.DE
Дивидендная доходность IQQX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как SPYA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQX.DE iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 3.12% | 3.64% | 4.84% | 5.36% | 6.66% | 4.62% | 3.16% | 4.85% | 5.09% | 4.16% | 4.03% | 4.88% |
SPYA.DE SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQX.DE and SPYA.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYA.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYA.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for IQQX.DE.
IQQX.DE tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50, while SPYA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for IQQX.DE and 0.55% for SPYA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQX.DE и SPYA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор