PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с SXRY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQU.DE с SXRY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - IQQU.DE tracks the MSCI Europe ex UK while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQU.DE returned 9.78%/yr vs 15.96%/yr for SXRY.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и SXRY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQU.DE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.48%. За последние 10 лет акции IQQU.DE уступали акциям SXRY.DE по среднегодовой доходности: 9.78% против 15.96% соответственно.

IQQU.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
6.22%
С начала года
10.15%
1 год
19.25%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.34%
10 лет*
9.78%

SXRY.DE

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
16.40%
С начала года
18.48%
1 год
34.29%
3 года*
27.46%
5 лет*
21.28%
10 лет*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и SXRY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		10.15%20.10%6.36%17.27%-12.22%24.46%1.52%28.72%-11.38%11.87%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.48%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%

Correlation

The correlation between IQQU.DE and SXRY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.80

The correlation between IQQU.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с H4ZA.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUNL.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

IQQU.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQU.DESXRY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.18

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
3.00

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.59

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

13.26

-6.01

IQQU.DE vs. SXRY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SXRY.DE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и SXRY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и SXRY.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -58.28%, что больше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и SXRY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQU.DESXRY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.28%

-43.59%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.69%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.34%

-17.61%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-25.00%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.62%

-40.81%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-2.09%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-11.56%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.63%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и SXRY.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) составляет 3.45%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQU.DESXRY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.79%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.02%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

15.97%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

18.25%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

19.49%

-4.11%

Сравнение комиссий IQQU.DE и SXRY.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXRY.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и SXRY.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.02%2.15%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQU.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRY.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRY.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IQQU.DE.

IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.33% for SXRY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и SXRY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор