PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQU.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

IQQU.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		-0.12%20.11%6.36%17.27%-12.23%24.46%1.53%28.71%-11.38%11.87%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, IQQU.DE показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции IQQU.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 8.99% против 22.30% соответственно.

IQQU.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.97%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.99%

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUNL.DEIQQU.DE с IS3N.DEIQQU.DE с LCUK.DEIQQU.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий IQQU.DE и QDVE.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IQQU.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQU.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.83

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.27

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.96

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

5.33

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQU.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVE.DE равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQU.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.83

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.02

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.93

-0.66

Корреляция

Корреляция между IQQU.DE и QDVE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и QDVE.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.13%2.16%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQU.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.97%

-31.45%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-15.59%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-29.83%

+7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-31.45%

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-12.60%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-5.86%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

5.74%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и QDVE.DE

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQU.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.32%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

15.20%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

24.97%

-9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

22.51%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

21.65%

-6.02%