PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQU.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

IQQU.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		-0.12%20.11%6.36%17.27%-12.23%24.46%1.53%28.71%-11.38%11.87%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.67%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, IQQU.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции IQQU.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 8.99% против 6.99% соответственно.

IQQU.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.97%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.99%

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.67%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.62%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.40%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с EUPE.DEIQQU.DE с EUNL.DEIQQU.DE с IS3N.DEIQQU.DE с LCUK.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий IQQU.DE и EUN0.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

IQQU.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQU.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.82

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.38

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

3.58

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQU.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQU.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между IQQU.DE и EUN0.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.13%2.16%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQU.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.97%

-30.68%

-29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.10%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-19.64%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-30.68%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-3.06%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-4.71%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.77%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и EUN0.DE

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQU.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.08%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

6.47%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

11.76%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

11.00%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

12.53%

+3.10%