PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQU.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQU.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

IQQU.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQU.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe ex UK. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQU.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQU.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		-0.12%20.11%6.36%17.27%-12.23%24.46%1.53%28.71%-11.38%11.87%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		10.33%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, IQQU.DE показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 10.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQQU.DE имеют среднегодовую доходность 8.99%, а акции EUPE.DE немного отстают с 8.92%.

IQQU.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
3.92%
1 год
11.97%
3 года*
11.09%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.99%

EUPE.DE

1 день
0.94%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.33%
6 месяцев
14.91%
1 год
19.28%
3 года*
9.84%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с IQQU.DE:
IQQU.DE с LYP6.DEIQQU.DE с EUN0.DEIQQU.DE с EUNL.DEIQQU.DE с QDVE.DEIQQU.DE с IS3N.DEIQQU.DE с LCUK.DEIQQU.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий IQQU.DE и EUPE.DE

IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

Доходность на риск

IQQU.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQU.DE
Ранг доходности на риск IQQU.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQU.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQU.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQU.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQU.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQU.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQU.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQU.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.42

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.83

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.79

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

8.23

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQU.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQU.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQU.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQU.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.42

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Корреляция

Корреляция между IQQU.DE и EUPE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQU.DE и EUPE.DE

Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQU.DE
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF		2.13%2.16%2.38%2.36%2.33%1.62%1.43%2.31%2.67%2.26%2.31%2.14%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQU.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQU.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.97%

-32.64%

-27.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.87%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.54%

-15.63%

-6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.61%

-32.64%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.11%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-5.01%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.40%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQU.DE и EUPE.DE

iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQU.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

3.98%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

7.93%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

13.54%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

13.11%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

15.01%

+0.62%