Сравнение IQQQ с QEW
IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) and QEW (Invesco QQQ Equal Weight ETF) are both Nasdaq-100 funds - IQQQ tracks the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index while QEW tracks the Nasdaq-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IQQQ charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for QEW.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ и QEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQQ и QEW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 14.84% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 18.50% |
Correlation
The correlation between IQQQ and QEW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ vs. QEW — Ранг доходности на риск
IQQQ
QEW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQQQ c QEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) и Invesco QQQ Equal Weight ETF (QEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQQ | QEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQQ и QEW
Максимальная просадка IQQQ за все время составила -20.41%, что больше максимальной просадки QEW в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ и QEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.41% | -5.87% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -2.43% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -1.16% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ и QEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ | QEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 20.13% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.13% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 20.13% | -1.07% |
Сравнение комиссий IQQQ и QEW
IQQQ берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QEW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ и QEW
Дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности QEW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IQQQ and QEW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QEW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QEW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for IQQQ.
IQQQ has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 0.11% for QEW.
IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index, while QEW tracks Nasdaq-100 Equal Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IQQQ and 0.25% for QEW.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ и QEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор