Сравнение IQQP.DE с ^GSPC
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IQQP.DE returned -0.04%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQP.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.04% против 12.65% соответственно.
IQQP.DE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- -4.60%
- 10 лет*
- -0.04%
- Всё время*
- 2.44%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.71% | 8.57% | -0.80% | 17.79% | -37.24% | 8.19% | -8.94% | 26.20% | -9.30% | 12.19% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.96% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and ^GSPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between IQQP.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
^GSPC
Сравнение IQQP.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQP.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.31 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.78 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 10.22 | -9.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -50.14% | -14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.06% | -7.57% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -23.99% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -23.99% | -25.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.24% | -33.42% | -16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.17% | -1.73% | -23.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -8.49% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 2.05% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и ^GSPC
iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 2.39% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 9.21% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.62% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 16.83% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 18.60% | +0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and ^GSPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор