PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQQP.DE с IYR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IQQP.DEIYR
Дох-ть с нач. г.-0.33%9.68%
Дох-ть за 1 год11.71%23.72%
Дох-ть за 3 года-10.28%-0.85%
Дох-ть за 5 лет-5.55%4.05%
Дох-ть за 10 лет2.43%6.17%
Коэф-т Шарпа0.701.79
Коэф-т Сортино1.122.55
Коэф-т Омега1.131.32
Коэф-т Кальмара0.311.16
Коэф-т Мартина2.366.80
Индекс Язвы5.38%4.47%
Дневная вол-ть19.24%16.97%
Макс. просадка-64.70%-74.13%
Текущая просадка-32.57%-8.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IQQP.DE и IYR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IQQP.DE и IYR

С начала года, IQQP.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям IYR по среднегодовой доходности: 2.43% против 6.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.16%
12.98%
IQQP.DE
IYR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQQP.DE и IYR

IQQP.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.


IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
График комиссии IYR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии IQQP.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQQP.DE c IYR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQQP.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQQP.DE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQQP.DE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQQP.DE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQQP.DE, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQQP.DE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.33
IYR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IYR, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IYR, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IYR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IYR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IYR, с текущим значением в 5.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.06

Сравнение коэффициента Шарпа IQQP.DE и IYR

Показатель коэффициента Шарпа IQQP.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IYR равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQP.DE и IYR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.46
1.42
IQQP.DE
IYR

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQP.DE и IYR

Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности IYR в 2.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF
2.87%2.65%4.34%2.07%2.64%2.92%3.33%2.83%2.61%2.62%2.96%3.04%
IYR
iShares U.S. Real Estate ETF
2.40%2.75%2.92%2.06%2.58%3.05%3.53%3.73%4.41%3.92%3.66%3.78%

Просадки

Сравнение просадок IQQP.DE и IYR

Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и IYR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-38.42%
-8.59%
IQQP.DE
IYR

Волатильность

Сравнение волатильности IQQP.DE и IYR

iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) имеют волатильность 5.58% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.58%
5.58%
IQQP.DE
IYR