PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQP.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQP.DE с ^NDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IQQP.DE returned 1.18%/yr vs 21.12%/yr for ^NDX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQQP.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQQP.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQP.DE показывает доходность 2.55%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 1.18% против 21.12% соответственно.

IQQP.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-0.25%
С начала года
2.55%
6 месяцев
4.05%
1 год
0.10%
3 года*
13.75%
5 лет*
-3.96%
10 лет*
1.18%

^NDX

1 день
0.69%
1 месяц
0.41%
С начала года
20.50%
6 месяцев
18.91%
1 год
35.77%
3 года*
24.35%
5 лет*
16.60%
10 лет*
21.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQP.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.55%8.57%-0.80%17.79%-37.24%8.19%-8.94%26.20%-7.04%14.56%
^NDX
NASDAQ 100 Index		20.50%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%

Correlation

The correlation between IQQP.DE and ^NDX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г.

0.25

The correlation between IQQP.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с IYRIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с LMWE.DEIQQP.DE с TREG.LIQQP.DE с URW.PA
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

IQQP.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQP.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQP.DE^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.02

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
2.58

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.21

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

9.85

-9.83

IQQP.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQP.DE на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQP.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQP.DE и ^NDX

Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQP.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-46.44%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-11.19%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-27.30%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-31.53%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.24%

-31.53%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.29%

-2.48%

-22.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.74%

-8.00%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

3.64%

+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQP.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) составляет 4.15%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQP.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

8.19%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.52%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

17.83%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

22.49%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

22.95%

-3.65%

Часто задаваемые вопросы

IQQP.DE and ^NDX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор