PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQQP.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQP.DE с ^NDX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IQQP.DE returned -0.04%/yr vs 19.41%/yr for ^NDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQQP.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQQP.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQP.DE показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: -0.04% против 19.41% соответственно.

IQQP.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
1.18%
С начала года
2.71%
1 год
2.19%
3 года*
9.28%
5 лет*
-4.60%
10 лет*
-0.04%
Всё время*
2.44%

^NDX

1 день
0.25%
1 месяц
-5.54%
6 месяцев
13.85%
С начала года
16.57%
1 год
26.27%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.77%
10 лет*
19.41%
Всё время*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQP.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		2.71%8.57%-0.80%17.79%-37.24%8.19%-8.94%26.20%-9.30%12.19%
^NDX
NASDAQ 100 Index		16.57%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%

Correlation

The correlation between IQQP.DE and ^NDX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.24

The correlation between IQQP.DE and ^NDX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с IYRIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с LMWE.DEIQQP.DE с TREG.LIQQP.DE с URW.PA
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ^IXIC^NDX с ARKK^NDX с TSLA^NDX с ^SOX^NDX с VOO

Доходность на риск

IQQP.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQP.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQQP.DE^NDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.43

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.92

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

2.36

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

7.04

-6.71

IQQP.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQP.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQP.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQP.DE и ^NDX

Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и ^NDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQP.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-46.44%

-18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.06%

-11.19%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-27.30%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-31.53%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.24%

-31.53%

-18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.17%

-5.66%

-19.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-8.01%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

3.74%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQP.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) составляет 4.51%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQP.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.83%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

14.33%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.48%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

22.58%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

22.99%

-3.67%

Часто задаваемые вопросы

IQQP.DE and ^NDX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и ^NDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор