Сравнение IQQP.DE с ^NDX
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) is REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQP.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 21.80%.
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
^NDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 21.80%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | -1.99% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.93% | 12.54% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and ^NDX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
^NDX
Сравнение IQQP.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQP.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQP.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.30 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и ^NDX
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки ^NDX в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -11.19% | -53.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -0.69% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -2.54% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.28% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 16.28% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.28% | +3.12% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and ^NDX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор