PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQP.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQP.DE с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

IQQP.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IQQP.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQP.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQP.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF		1.39%8.56%-0.81%17.81%-37.23%8.18%-8.95%26.21%-7.04%14.56%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.41%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

IQQP.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQP.DE показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IQQP.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 0.90% против 17.97% соответственно.

IQQP.DE

1 день
3.11%
1 месяц
-8.50%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.74%
1 год
9.76%
3 года*
11.54%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.90%

^NDX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.77%
1 год
15.31%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.90%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares European Property Yield UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IQQP.DE:
IQQP.DE с TRET.DEIQQP.DE с EART.LIQQP.DE с TLTIQQP.DE с IYRIQQP.DE с TREG.LIQQP.DE с URW.PAIQQP.DE с XRES.L
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

IQQP.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQP.DE
Ранг доходности на риск IQQP.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQP.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQP.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQP.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQP.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQP.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQP.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.62

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.02

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.44

3.83

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQP.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQP.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQP.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQP.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.58

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.67

-0.49

Корреляция

Корреляция между IQQP.DE и ^NDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IQQP.DE и ^NDX

Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQP.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.70%

-82.90%

+18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-12.72%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.34%

-35.56%

-13.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.23%

-35.56%

-14.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.14%

-8.04%

-18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-24.72%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.49%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQP.DE и ^NDX

iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQP.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.69%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

13.16%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

24.94%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

22.26%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

22.85%

-3.54%