PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQE.DE с AXQE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQE.DE с AXQE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQE.DE (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) and AXQE.DE (AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both Emerging Markets Equities funds - IQQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets while AXQE.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past year, IQQE.DE returned 48.91% vs 67.78% for AXQE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IQQE.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for AXQE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQE.DE и AXQE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQE.DE показывает доходность 27.09%, что значительно ниже, чем у AXQE.DE с доходностью 37.94%.

IQQE.DE

1 день
-1.70%
1 месяц
3.86%
С начала года
27.09%
6 месяцев
27.76%
1 год
48.91%
3 года*
20.70%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.82%

AXQE.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
3.62%
С начала года
37.94%
6 месяцев
41.71%
1 год
67.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQE.DE и AXQE.DE

2026 (YTD)2025
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		27.09%14.29%
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		37.94%28.56%

Correlation

The correlation between IQQE.DE and AXQE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.80

The correlation between IQQE.DE and AXQE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)

AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с IQQE.DE:
IQQE.DE с FEMIQQE.DE с DGSIQQE.DE с ISCBIQQE.DE с IJPN.LIQQE.DE с VHYL.ASIQQE.DE с JQUAIQQE.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с AXQE.DE:
AXQE.DE с ANAU.DEAXQE.DE с ACLT.DEAXQE.DE с 6PSK.DEAXQE.DE с EMSM.DEAXQE.DE с IBC3.DEAXQE.DE с UETE.DEAXQE.DE с UEF5.DE

Доходность на риск

IQQE.DE vs. AXQE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQE.DE
Ранг доходности на риск IQQE.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQE.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AXQE.DE
Ранг доходности на риск AXQE.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXQE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXQE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXQE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXQE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXQE.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQE.DE c AXQE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) и AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQE.DEAXQE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.10

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.85

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.48

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.67

14.04

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQE.DE vs. AXQE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQE.DE на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AXQE.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQE.DE и AXQE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQE.DEAXQE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.10

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.81

-1.54

Просадки

Сравнение просадок IQQE.DE и AXQE.DE

Максимальная просадка IQQE.DE за все время составила -59.33%, что больше максимальной просадки AXQE.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQE.DE и AXQE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQE.DEAXQE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.33%

-19.63%

-39.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-19.63%

+8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.54%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-2.70%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.87%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQE.DE и AXQE.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) (IQQE.DE) составляет 7.24%, в то время как у AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (AXQE.DE) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что IQQE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXQE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQE.DEAXQE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

9.35%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.03%

30.41%

-15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

32.57%

-14.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

30.53%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

30.53%

-12.20%

Сравнение комиссий IQQE.DE и AXQE.DE

IQQE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AXQE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQE.DE и AXQE.DE

Дивидендная доходность IQQE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как AXQE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXQE.DE
AXA IM MSCI Emerging Markets ex-China Equity PAB UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQE.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)		1.49%1.87%2.19%2.34%2.91%1.99%1.53%1.75%1.94%1.42%1.83%2.22%

Часто задаваемые вопросы

IQQE.DE and AXQE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for AXQE.DE.

IQQE.DE tracks MSCI Emerging Markets, while AXQE.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Climate Paris Aligned (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and AXA IM. Their fees differ too: 0.18% for IQQE.DE and 0.30% for AXQE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQE.DE и AXQE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор