Сравнение IQQB.DE с IDVO
IQQB.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IQQB.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IQQB.DE is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, IQQB.DE returned 7.22%/yr vs 19.40%/yr for IDVO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IQQB.DE charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности IQQB.DE и IDVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQB.DE торгуется в EUR, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQB.DE показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 13.41%.
IQQB.DE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 7.16%
IDVO
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 30.79%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQB.DE и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 10.83% | 29.90% | -24.72% | 25.50% | -8.47% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 13.41% | 20.27% | 17.43% | 14.00% | -1.49% |
Correlation
The correlation between IQQB.DE and IDVO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between IQQB.DE and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQB.DE vs. IDVO — Ранг доходности на риск
IQQB.DE
IDVO
Сравнение IQQB.DE c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQB.DE | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.64 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 15.30 | -9.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQB.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.12 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.14 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок IQQB.DE и IDVO
Максимальная просадка IQQB.DE за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки IDVO в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQB.DE и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQB.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -18.80% | -50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -8.51% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -18.80% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.51% | -2.83% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -2.46% | -26.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.02% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQB.DE и IDVO
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что IQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQB.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.79% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 11.83% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.70% | 14.62% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 14.95% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 14.95% | +16.56% |
Сравнение комиссий IQQB.DE и IDVO
IQQB.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQB.DE и IDVO
Дивидендная доходность IQQB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности IDVO в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.62% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.47% | 6.44% | 5.50% | 13.94% | 6.23% | 1.92% | 2.46% | 2.55% | 1.49% | 1.74% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
IQQB.DE and IDVO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IQQB.DE.
IQQB.DE is categorized as Latin America Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for IQQB.DE and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для IQQB.DE и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор