Сравнение IQQB.DE с IDVO
IQQB.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IQQB.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IQQB.DE is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, IQQB.DE returned 6.69%/yr vs 19.94%/yr for IDVO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IQQB.DE charges 0.74%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности IQQB.DE и IDVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQB.DE торгуется в EUR, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQQB.DE показывает доходность 14.09%, а IDVO немного выше – 14.71%.
IQQB.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 31.87%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 6.69%
IDVO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQB.DE и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 14.09% | 29.92% | -24.74% | 25.50% | -8.74% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 14.71% | 20.27% | 17.43% | 14.00% | -0.61% |
Correlation
The correlation between IQQB.DE and IDVO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.46 |
The correlation between IQQB.DE and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQB.DE vs. IDVO — Ранг доходности на риск
IQQB.DE
IDVO
Сравнение IQQB.DE c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQB.DE | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 3.80 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 15.80 | -10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQB.DE и IDVO
Максимальная просадка IQQB.DE за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки IDVO в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQB.DE и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQB.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -18.80% | -50.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -8.51% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.88% | -18.80% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -1.76% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.90% | -2.44% | -26.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 2.04% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQB.DE и IDVO
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQB.DE | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.12% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.55% | 12.20% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 14.87% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 14.97% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 14.97% | +16.49% |
Сравнение комиссий IQQB.DE и IDVO
IQQB.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQB.DE и IDVO
Дивидендная доходность IQQB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности IDVO в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.62% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 3.79% | 4.47% | 6.44% | 5.50% | 13.94% | 6.23% | 1.92% | 2.46% | 2.55% | 1.49% | 1.74% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
IQQB.DE and IDVO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for IQQB.DE.
IQQB.DE is categorized as Latin America Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for IQQB.DE and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для IQQB.DE и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор