PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQB.DE с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQB.DE с IDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

IQQB.DE и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IQQB.DE и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQB.DE и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		24.33%29.90%-24.72%25.50%-8.47%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		10.06%20.27%17.43%14.00%-1.49%
Разные валюты инструментов

IQQB.DE торгуется в EUR, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQB.DE показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 10.06%.

IQQB.DE

1 день
2.33%
1 месяц
1.62%
С начала года
24.33%
6 месяцев
32.60%
1 год
43.62%
3 года*
16.24%
5 лет*
12.19%
10 лет*
8.54%

IDVO

1 день
1.06%
1 месяц
-2.05%
С начала года
10.06%
6 месяцев
14.28%
1 год
28.43%
3 года*
19.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IQQB.DE:
IQQB.DE с IWQU.LIQQB.DE с QDVOIQQB.DE с NIHIIQQB.DE с FLXB.DEIQQB.DE с AMEL.DEIQQB.DE с DBX3.DEIQQB.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с NIHIIDVO с QQQ

Сравнение комиссий IQQB.DE и IDVO

IQQB.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

IQQB.DE vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQB.DE
Ранг доходности на риск IQQB.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQB.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQB.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQB.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQB.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQB.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQB.DE c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQB.DEIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.53

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.04

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.12

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

9.57

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQB.DE vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQB.DE на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQB.DE и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQB.DEIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.53

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.14

-1.04

Корреляция

Корреляция между IQQB.DE и IDVO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQB.DE и IDVO

Дивидендная доходность IQQB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности IDVO в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		3.89%4.47%6.44%5.50%13.94%6.23%1.92%2.46%2.55%1.49%1.74%3.53%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.47%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQQB.DE и IDVO

Максимальная просадка IQQB.DE за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки IDVO в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQB.DE и IDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQB.DEIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-15.46%

-53.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.81%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-5.42%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.76%

-2.31%

-26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

2.96%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQB.DE и IDVO

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQB.DEIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

6.48%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

11.87%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

18.70%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

14.93%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

14.93%

+16.86%