PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQB.DE с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQB.DE с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQB.DE (iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - IQQB.DE is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IQQB.DE is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, IQQB.DE returned 29.09% vs 23.51% for QDVO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IQQB.DE charges 0.74%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности IQQB.DE и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQQB.DE торгуется в EUR, в то время как QDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQB.DE показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.20%.

IQQB.DE

1 день
-0.33%
1 месяц
-12.35%
С начала года
10.83%
6 месяцев
6.90%
1 год
29.09%
3 года*
7.22%
5 лет*
5.89%
10 лет*
7.16%

QDVO

1 день
-1.78%
1 месяц
1.95%
С начала года
9.20%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQB.DE и QDVO

2026 (YTD)20252024
IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		10.83%29.90%-15.27%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.20%5.90%20.00%

Correlation

The correlation between IQQB.DE and QDVO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с IQQB.DE:
IQQB.DE с IWQU.LIQQB.DE с IDVOIQQB.DE с DBX3.DEIQQB.DE с FLXB.DEIQQB.DE с AMEL.DEIQQB.DE с NIHIIQQB.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

IQQB.DE vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQB.DE
Ранг доходности на риск IQQB.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQB.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQB.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQB.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQB.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQB.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQB.DE c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQB.DEQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.81

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.40

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.57

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

8.16

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQB.DE vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQB.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQB.DE и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQB.DEQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.81

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.06

-0.98

Просадки

Сравнение просадок IQQB.DE и QDVO

Максимальная просадка IQQB.DE за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки QDVO в -23.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQB.DE и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQB.DEQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.27%

-23.06%

-46.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-9.19%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.51%

-2.29%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.58%

-4.05%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

2.89%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQB.DE и QDVO

iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQB.DEQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.06%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

8.87%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

13.13%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.87%

19.15%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

19.15%

+12.36%

Сравнение комиссий IQQB.DE и QDVO

IQQB.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQB.DE и QDVO

Дивидендная доходность IQQB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности QDVO в 10.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQB.DE
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist)		4.36%4.47%6.44%5.50%13.94%6.23%1.92%2.46%2.55%1.49%1.74%3.53%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.38%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQB.DE and QDVO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.74% for IQQB.DE.

IQQB.DE is categorized as Latin America Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.74% for IQQB.DE and 0.56% for QDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQB.DE и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор