Сравнение IQQB.DE с IWQU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L).
IQQB.DE и IWQU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. IWQU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQQB.DE и IWQU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQQB.DE и IWQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 25.28% | 29.90% | -24.72% | 25.50% | 22.21% | -15.61% | -22.22% | 25.55% | -1.12% | 10.31% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.06% | 1.60% | 25.13% | 21.90% | -14.26% | 32.96% | 5.48% | 32.57% | -3.19% | 8.38% |
Разные валюты инструментов
IQQB.DE торгуется в EUR, в то время как IWQU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWQU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQB.DE показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у IWQU.L с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции IQQB.DE уступали акциям IWQU.L по среднегодовой доходности: 8.93% против 11.29% соответственно.
IQQB.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 35.68%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 8.93%
IWQU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQB.DE и IWQU.L
IQQB.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IWQU.L в 0.30%.
Доходность на риск
IQQB.DE vs. IWQU.L — Ранг доходности на риск
IQQB.DE
IWQU.L
Сравнение IQQB.DE c IWQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) и iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQB.DE | IWQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.56 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 0.84 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 2.23 | +2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 7.72 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQB.DE | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.56 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.77 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IQQB.DE и IWQU.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQB.DE и IWQU.L
Дивидендная доходность IQQB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как IWQU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQB.DE iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 3.86% | 4.47% | 6.44% | 5.50% | 13.94% | 6.23% | 1.92% | 2.46% | 2.55% | 1.49% | 1.74% | 3.53% |
IWQU.L iShares MSCI World Quality Factor UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQQB.DE и IWQU.L
Максимальная просадка IQQB.DE за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки IWQU.L в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQB.DE и IWQU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQQB.DE | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -33.05% | -36.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -8.56% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.03% | -27.70% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.58% | -33.05% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.09% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.75% | -4.75% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.03% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQB.DE и IWQU.L
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) (IQQB.DE) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с iShares MSCI World Quality Factor UCITS (IWQU.L) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IQQB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQQB.DE | IWQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 5.00% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 8.30% | +9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 14.98% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.87% | 14.74% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 15.91% | +15.87% |