Сравнение IQQ0.DE с GSWO
IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds - IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility while GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQ0.DE returned 6.35%/yr vs 15.00%/yr for GSWO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQ0.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности IQQ0.DE и GSWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQ0.DE торгуется в EUR, в то время как GSWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью 10.72%.
IQQ0.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.81%
GSWO
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.59% | -1.26% | 17.64% | 3.73% | -0.99% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 10.72% | 4.85% | 22.90% | 12.80% | -2.76% |
Correlation
The correlation between IQQ0.DE and GSWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between IQQ0.DE and GSWO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ0.DE vs. GSWO — Ранг доходности на риск
IQQ0.DE
GSWO
Сравнение IQQ0.DE c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQ0.DE | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.64 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 11.79 | -11.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQ0.DE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.64 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.91 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IQQ0.DE и GSWO
Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки GSWO в -14.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ0.DE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.65% | -14.38% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -6.50% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.82% | -14.38% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -1.95% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.49% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.45% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ0.DE и GSWO
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.53%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ0.DE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.53% | 2.95% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 8.35% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 10.48% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 12.41% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 12.41% | -0.79% |
Сравнение комиссий IQQ0.DE и GSWO
IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ0.DE и GSWO
IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.65% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ0.DE and GSWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.
IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for IQQ0.DE and 0.25% for GSWO.
Подберите оптимальное распределение для IQQ0.DE и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор