PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQQ0.DE с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQQ0.DE и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQQ0.DE торгуется в EUR, в то время как GSWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью 10.72%.


IQQ0.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
1.81%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.63%
1 год
0.25%
3 года*
6.35%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.81%

GSWO

1 день
-1.91%
1 месяц
1.82%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.35%
1 год
17.08%
3 года*
15.00%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и GSWO


2026 (YTD)2025202420232022
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
1.59%-1.26%17.64%3.73%-0.99%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
10.72%4.85%22.90%12.80%-2.76%

Correlation

The correlation between IQQ0.DE and GSWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.50

The correlation between IQQ0.DE and GSWO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Доходность на риск

IQQ0.DE vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ0.DE c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQQ0.DEGSWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.64

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

11.79

-11.91

IQQ0.DE vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ0.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GSWO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ0.DE и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQQ0.DEGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.64

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.91

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IQQ0.DE и GSWO

Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки GSWO в -14.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и GSWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQQ0.DEGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-14.38%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-6.50%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-14.38%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-1.95%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.49%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.45%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ0.DE и GSWO

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.53%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQQ0.DEGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.95%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.36%

8.35%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

10.48%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

12.41%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

12.41%

-0.79%

Сравнение комиссий IQQ0.DE и GSWO

IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ0.DE и GSWO

IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.


ПозицияTTM2025202420232022
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF
1.65%1.74%1.75%2.06%1.73%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IQQ0.DE and GSWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.

IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for IQQ0.DE and 0.25% for GSWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ0.DE и GSWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор