Сравнение IQQ0.DE с IBCK.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).
IQQ0.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQQ0.DE или IBCK.DE.
Основные характеристики
| IQQ0.DE | IBCK.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.49% | 18.64% |
| Дох-ть за 1 год | 14.64% | 21.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 10.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.81% | 10.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 7.71% | 9.60% |
| Макс. просадка | -28.65% | -33.11% |
| Текущая просадка | -0.99% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между IQQ0.DE и IBCK.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQQ0.DE и IBCK.DE
С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у IBCK.DE с доходностью 18.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQQ0.DE и IBCK.DE
IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQQ0.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ0.DE и IBCK.DE
Ни IQQ0.DE, ни IBCK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IQQ0.DE и IBCK.DE
Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что меньше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и IBCK.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ0.DE и IBCK.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.57%, в то время как у iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.