PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQ0.DE с EGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQQ0.DE с EGLN.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L).

IQQ0.DE и EGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. EGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQQ0.DE и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQQ0.DE и EGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%3.11%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		10.25%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.62%3.36%-1.73%

Доходность по периодам

С начала года, IQQ0.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у EGLN.L с доходностью 10.25%.

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%

EGLN.L

1 день
-1.76%
1 месяц
-8.41%
С начала года
10.25%
6 месяцев
23.44%
1 год
40.37%
3 года*
30.18%
5 лет*
22.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с IQQY.DEIQQ0.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SXR8.DEEGLN.L с BXSL

Сравнение комиссий IQQ0.DE и EGLN.L

IQQ0.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.

IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

IQQ0.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQ0.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQ0.DEEGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

1.65

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.42

2.13

-2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

2.63

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

9.85

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQ0.DE vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQ0.DE на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа EGLN.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQ0.DE и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQ0.DEEGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.65

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.39

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.01

-0.24

Корреляция

Корреляция между IQQ0.DE и EGLN.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ0.DE и EGLN.L

Ни IQQ0.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQQ0.DE и EGLN.L

Максимальная просадка IQQ0.DE за все время составила -28.65%, что больше максимальной просадки EGLN.L в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ0.DE и EGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQQ0.DEEGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.65%

-18.35%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-16.70%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.82%

-16.70%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-10.82%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.24%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

4.46%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ0.DE и EGLN.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) составляет 2.66%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что IQQ0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQQ0.DEEGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

11.22%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

21.27%

-15.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

24.34%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

15.99%

-5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

14.33%

-2.68%