Сравнение IQQ с SOXX
IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IQQ charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности IQQ и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.00M | $35.28M | $35.28M | |
| $6.41B | $5.67B | $5.91B |
Сравнение доходности по годам IQQ и SOXX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | -5.57% |
Correlation
The correlation between IQQ and SOXX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOXX
Сравнение IQQ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQ и SOXX
Максимальная просадка IQQ за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -70.21% | +61.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -18.98% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -19.92% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ и SOXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 44.84% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 38.38% | -12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 34.61% | -8.73% |
Сравнение комиссий IQQ и SOXX
IQQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ и SOXX
IQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
IQQ and SOXX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for IQQ.
IQQ is categorized as Nasdaq-100, while SOXX is Semiconductors. IQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.10% for IQQ and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для IQQ и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор