PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQQ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQQ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$30.00M$35.28M$35.28M
$6.83B$6.34B$7.39B

Сравнение доходности по годам IQQ и IWM


Correlation

The correlation between IQQ and IWM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Nasdaq 100 ETF

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

IQQ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IQQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IQQ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQQIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

IQQ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQQ и IWM

Максимальная просадка IQQ за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQQIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-59.05%

+50.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.64%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-10.70%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQ и IWM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQQIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

19.30%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

22.49%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

23.02%

+2.86%

Сравнение комиссий IQQ и IWM

IQQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQ и IWM

IQQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ
iShares Nasdaq 100 ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


IQQ and IWM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWM has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for IQQ.

IQQ is categorized as Nasdaq-100, while IWM is Small Cap Blend Equities. IQQ tracks NASDAQ-100 Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.10% for IQQ and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQ и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор