Сравнение IQQ с IAU
IQQ (iShares Nasdaq 100 ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IQQ charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IQQ и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
IAU
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.07%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 11.97%
- Всё время*
- 10.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.63M | $379.99M | $476.75M | |
| $30.00M | $35.28M | $35.28M |
Сравнение доходности по годам IQQ и IAU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IQQ iShares Nasdaq 100 ETF | -0.53% |
IAU iShares Gold Trust | 4.05% |
Correlation
The correlation between IQQ and IAU is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQ vs. IAU — Ранг доходности на риск
IQQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение IQQ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 ETF (IQQ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQQ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQQ и IAU
Максимальная просадка IQQ за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQ и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -45.14% | +36.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -21.38% | +20.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -16.02% | +12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQ и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.88% | 28.14% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 18.52% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 16.12% | +9.76% |
Сравнение комиссий IQQ и IAU
IQQ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQ и IAU
Ни IQQ, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQQ and IAU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IQQ and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IQQ is categorized as Nasdaq-100, while IAU is Gold. IQQ tracks NASDAQ-100 Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.10% for IQQ and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для IQQ и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор