PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQI с SCHD

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

IQI (Invesco Quality Municipal Income Trust) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, IQI returned 2.61%/yr vs 12.59%/yr for SCHD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQI показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции IQI уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.61% против 12.59% соответственно.

IQI

1 день
0.29%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
6.56%
С начала года
6.35%
1 год
16.62%
3 года*
9.03%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.61%

SCHD

1 день
1.70%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
18.73%
С начала года
20.03%
1 год
22.78%
3 года*
14.10%
5 лет*
8.83%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQI и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQI
Invesco Quality Municipal Income Trust		6.35%9.20%10.56%5.87%-26.96%9.17%8.84%17.86%-5.01%6.38%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.03%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between IQI and SCHD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.11

The correlation between IQI and SCHD shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Quality Municipal Income Trust

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IQI:
IQI с NAC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IQI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQI
Ранг доходности на риск IQI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.10

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.22

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

5.00

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.91

-4.65

IQI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQI и SCHD

Максимальная просадка IQI за все время составила -50.22%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.22%

-33.37%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-4.61%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.13%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.35%

-16.85%

-18.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

-33.37%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.56%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-3.31%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.93%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IQI и SCHD

Текущая волатильность для Invesco Quality Municipal Income Trust (IQI) составляет 1.87%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что IQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.49%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.95%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

11.00%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.44%

14.38%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

16.69%

-4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQI и SCHD

Дивидендная доходность IQI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQI
Invesco Quality Municipal Income Trust		7.42%7.60%6.48%4.70%5.82%4.53%4.61%4.88%6.04%5.33%6.15%6.08%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IQI and SCHD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.49%) compared to IQI (1.87%). In terms of maximum drawdown, IQI dropped -50.22% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор