PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQDG с XDEQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE).

IQDG и XDEQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. XDEQ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDG и XDEQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		-1.78%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		-1.88%16.13%16.73%25.68%-19.49%23.80%14.68%31.35%-7.87%23.50%
Разные валюты инструментов

IQDG торгуется в USD, в то время как XDEQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у XDEQ.DE с доходностью -1.88%.

IQDG

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.30%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.23%
1 год
15.51%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.64%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IQDFIQDG с IDOGIQDG с IQDYIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с PIOTX

Сравнение комиссий IQDG и XDEQ.DE

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XDEQ.DE в 0.25%.

IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IQDG vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGXDEQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.99

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.17

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

9.26

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между IQDG и XDEQ.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и XDEQ.DE

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как XDEQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.25%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и XDEQ.DE

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки XDEQ.DE в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и XDEQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IQDGXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-32.16%

-2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.36%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-20.59%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.32%

-3.83%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-6.60%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.72%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и XDEQ.DE

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQDGXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

4.57%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.33%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

15.64%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.49%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.55%

+0.88%