PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQDG с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQDG с VEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQDG (WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IQDG tracks the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index while VEU tracks the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQDG returned 7.61%/yr vs 9.88%/yr for VEU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IQDG charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности IQDG и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.77%. За последние 10 лет акции IQDG уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.88% соответственно.

IQDG

1 день
1.20%
1 месяц
3.11%
С начала года
4.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
13.26%
3 года*
10.88%
5 лет*
4.03%
10 лет*
7.61%

VEU

1 день
0.15%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
31.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
8.71%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQDG и VEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		4.41%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.77%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%21.83%-14.18%27.40%

Correlation

The correlation between IQDG and VEU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2016 г.

0.89

The correlation between IQDG and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQDG и VEU

Секторы
IQDG
VEU

Промышленность

24.7%
15.7%

Потребительский циклический сектор

19.3%
8.2%

Финансовые услуги

15.5%
23.3%

Технологии

9.9%
18.5%

Здравоохранение

9.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.6%

Сырьевые материалы

5.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.1%

Энергетика

4.2%
5.2%

Коммунальные услуги

0.9%
3.2%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Промышленность

IQDG
24.7%
VEU
15.7%

Потребительский циклический сектор

IQDG
19.3%
VEU
8.2%

Финансовые услуги

IQDG
15.5%
VEU
23.3%

Технологии

IQDG
9.9%
VEU
18.5%

Здравоохранение

IQDG
9.7%
VEU
7.1%

Коммуникационные услуги

IQDG
5.8%
VEU
4.6%

Сырьевые материалы

IQDG
5.3%
VEU
7.1%

Потребительский защитный сектор

IQDG
4.5%
VEU
5.1%

Энергетика

IQDG
4.2%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

IQDG
0.9%
VEU
3.2%

Недвижимость

IQDG
0.3%
VEU
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с IQDG:
IQDG с IHDGIQDG с DNLIQDG с LVHIIQDG с IDOGIQDG с IQDFIQDG с EZMIQDG с IQSA.DE
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

IQDG vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQDGVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.09

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.89

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.79

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

10.84

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQDG vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQDGVEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.09

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.54

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.25

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IQDG и VEU

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQDGVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-61.52%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.43%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-13.69%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-29.31%

-5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.98%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.82%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-13.13%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

2.93%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и VEU

Текущая волатильность для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) составляет 5.09%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что IQDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQDGVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.45%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

13.04%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

15.28%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

16.06%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

17.20%

+0.33%

Сравнение комиссий IQDG и VEU

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и VEU

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VEU в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund		2.12%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.60%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IQDG and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEU has higher volatility (5.45%) compared to IQDG (5.09%). In terms of maximum drawdown, IQDG dropped -34.97% vs VEU's -61.52%.

On 10-year performance, VEU leads with 9.88% vs 7.61% for IQDG. On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IQDG has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEU has performed better with a 9.88% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for IQDG.

VEU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.12% for IQDG.

IQDG tracks WisdomTree International Quality Dividend Growth Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IQDG and 0.04% for VEU.

VEU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQDG и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор