Сравнение IQDG с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
IQDG и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 апр. 2016 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQDG и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQDG и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | -1.16% | 24.19% | -3.38% | 20.76% | -19.97% | 12.28% | 16.58% | 30.03% | -16.81% | 30.64% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.
IQDG
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQDG и USFR
IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
IQDG vs. USFR — Ранг доходности на риск
IQDG
USFR
Сравнение IQDG c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQDG | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 14.37 | -13.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 42.77 | -41.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 10.64 | -9.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 103.21 | -101.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 658.56 | -653.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQDG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 14.37 | -13.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 8.63 | -8.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.57 | -1.13 |
Корреляция
Корреляция между IQDG и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQDG и USFR
Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 2.24% | 2.28% | 2.60% | 1.76% | 4.18% | 2.67% | 1.65% | 1.95% | 1.96% | 1.71% | 1.35% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок IQDG и USFR
Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQDG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -1.36% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -0.04% | -12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -0.18% | -34.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | 0.00% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.57% | -0.16% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.01% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQDG и USFR
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQDG | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 0.08% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 0.19% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 0.29% | +17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 0.41% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 0.81% | +16.62% |