PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQDG с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQDG и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQDG и USFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
-1.16%24.19%-3.38%20.76%-19.97%12.28%16.58%30.03%-16.81%30.64%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, IQDG показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%.


IQDG

1 день
2.04%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
2.36%
1 год
17.41%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.45%
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий IQDG и USFR

IQDG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

IQDG vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQDG
Ранг доходности на риск IQDG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDG: 5050
Ранг коэф-та Мартина

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQDG c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQDGUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

14.37

-13.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

42.77

-41.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

10.64

-9.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

103.21

-101.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.08

658.56

-653.48

IQDG vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQDG на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQDG и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IQDGUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

14.37

-13.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

8.63

-8.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.57

-1.13

Корреляция

Корреляция между IQDG и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQDG и USFR

Дивидендная доходность IQDG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IQDG
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
2.24%2.28%2.60%1.76%4.18%2.67%1.65%1.95%1.96%1.71%1.35%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок IQDG и USFR

Максимальная просадка IQDG за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQDG и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


IQDGUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-1.36%

-33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-0.04%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-0.18%

-34.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

0.00%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-0.16%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

0.01%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IQDG и USFR

WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund (IQDG) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IQDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IQDGUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

0.08%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

0.19%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

0.29%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

0.41%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

0.81%

+16.62%